osobní poznámky, projekty a inspirace
Poměry ztrát a následné dohánění ušlých zisků se chovají jinak, než si náš mozek je schopný připustit. Např. pokud ztratím polovinu účtu jeden rok, druhý rok musím zhodnotit o celý aktuální kapitál. Většina ztrátových obchodníků tenhle fakt podceňuje.
Jeden z intradenních obchodních setupů, na které čekám pro svůj vstup do trhu, je test úrovní Initial Balance Range. Jde o úrovně na které čeká spousta obchodníků a automatických systémů. Po jejich testu pak vzniká likvidita, která se dá dobře sledovat a využít k obchodům s větším potenciálem zisku k podstoupenému riziku.
Jak vypadá můj intradenní obchodní systém? Velmi jednoduše, základ jsem si napsal do jednoduchého grafu s bloky. Dávám přednost jednoduchosti před komplikovaností, vše jsem popsal do jednoho menšího grafu.
Nejlepší věcí na tradingu je, že samotné obchodování je technicky velmi primitivní. Stačí založit účet u brokera a zjistit, kde je tlačítko nákup a prodej. Tohle se ale zároveň stává nejhorší věcí na tradingu. Existuje totiž nespočet způsobů kdy, kde, jak nakupovat a prodávat. A tak, ve snaze nezmeškat obchod, je velice snadné obchodovat chaoticky a přitom si myslet, že jsem to vlastně udělal dobře. A nejvíce je to patrné v intradenním obchodování OrderFlow, kde není tolik času na analýzu při seanci. A jak se to podařilo uchopit?
Nedávno jsem narazil na styl analýzy trhu, která mě hodně zaujala. Jde o myšlenky W. D. Ganna, který analyzoval trh v geometrických tvarech, které rozdělují základní ohraničený pohled na graf. Líbí se mi matematický základ těchto myšlenek. Chci je prozkoumat blíže a očekávám, že by to mohlo jít snadno programově analyzovat.
Pokračuji v průzkumu obchodovatelných futures trhů. Chtěl jsem najít odpověď na otázku: „Jaký je rozdíl v thick(ZB, ZN) a thin(ES, NQ) markets?“ „Obchodování Thick namísto thin markets“ je myšlenka, která mě při průzkumu obchodních stylů zaujala a chci zjistit proč. S futures trhy jsem začal obchodovat pomocí obchodního systému popsaného v kurzu FIMS A-Z na financnik.cz, který popisoval obchodování futures trhu NQ. Často se mi ale stávalo, že trh byl velmi špatně sledovatelný – velmi volatilní. Jednotlivé svíčky grafu mi skákaly rychle a často mimo oblast zobrazeného grafu, že jsem měl velký problém jej sledovat a natož dobře exekuovat podle připravených pravidel.
Forex (FX) oproti Futures trhu decentralizovaný trh s měnami. Decentralizovaný znamená, že nemá samostatné místo pro operace. Naopak, tradeři a další účastníci trhu provádějí obchody elektronicky na základě dvoustranných smluv OTC (over-the-counter), čili, mimo burzu. A je tak poměrně složité získat data, jaké množství vlastně bylo daný den na dané ceně zobchodováno…
Klouzavé průměry a jejich užití při analýze finančních dat je úplný základ pro všechny, kdo se o finanční data zajímají. Málo kdo ale ví, že se podobné principy využívají i v umělé intelgineci. Pro svoji jednoduchost je EWMA (Exponentialy Weighted Moving Average – exponenciálně vážený klouzavý průměr) velmi oblíbený nástroj pro agregaci dat, které nepřetržitě přichází v čase. V porovnání s SMA (Simple Moving Average – jednoduchý klouzavý průměr) se dokáže rychleji přizpůsobit aktuálním hodnotám. V tomhle článku se zaměřím na jeho výpočet.
byl plný pokusů, pádů a sbírání cenných zkušeností. Byl to začátek systematického postupu a přípravy základů mého investičního portfolia. Rád bych na tyto základy navázal v následujícím roce. S tím se pojí i investovaný čas do vzdělání v oblasti programování, statistiky, analýzy a zpracování dat, které jsem ve velké míře již uplatnil na aktuální pracovní pozici (v sekci projekty se o některých hotových projektech zmiňuji), byly to velmi cenné nabyté zkušenosti.
Jde o příklad, jak hledat vztah konkrétní podmínky na výsledek. V následujícím článku popisuji, jaký má vliv volatilní úsečka, popsaná v předchozím článku, na následující cenovou úsečku. Zároveň se budu snažit odpovědět na následující otázky: