Od února 2020 se událo spoustu věcí, díky kterým jsem zanedbával svůj blog. V tomhle postu udělám souhrn uplynulé doby. Jedním z hlavních úspěchů je, že se mi podařilo rozběhat svůj první automatický obchodní systém, který jsem nasadil (prozatím na demo), abych si odzkoušel funkčnost. Je to taková validace, že se o systém moc nemusím starat, a beru ho jako takovou baseline.
Trading systém využívá dva exponenciální klouzavé průměry na denních close cenách. Celý systém jsem vychází z nápadů Roberta Carvera, který publikuje blog This Blog is Systematic, a jeho zdrojové kódy lze nalézt na GitHubu robcarver17/pysystemtrade. Trochu jsem zápolil s tím, že kód je vcelku nepřehledný a spousta dokumentace chybí, nebo je funkcionalita obtížně popsaná.
pysystemtrade
Jako souhrn bych projekt pysystemtrade popsal jako:
- obchoduje klouzavé průměry
- zaměřuje se pouze na InteractiveBrokers – implementováno je pouze ib api
- lze ihned backtestovat – obsahuje i historická data některých futures trhů
- obchoduje pouze Futures kontrakty a to dlouhodobě
- je to dobrá studnice nápadů, jak přistupovat k obchodování klouzavých průměrů, backtesty se zdají být reálné s pozitivním očekáváním
- pěkný přístup je k risku, kde určuje procento riskované částky celého kapitálu pro celý obchodní rok, a zbytek s jakou pozicí (objemem v počtech kontraktů) v daný okamžik (den) bude v trhu exponován závisí na volatilitě daného instrumentu, velikosti riskovaného kapitálu, převedeného na den. Obvyklé je, že je exponován v daném obchodním dnu v daném instrumentu s hodně malým objemem v porovnání s velikostí kapitálu. Rozhodně se nejedná jednotky procent, jak se všude uvádí, že je rozumné riziko. Tj. o dost menší risk, než např. 1-2% kapitálu. – pokud máte účet u InteraktiveBrokers a hodně peněz na něm (od 100k USD a více), je možné použít přímo daný package a obchodovat podle klouzavé průměry téměř okamžitě
Průzkum a převod na vlastní trading
Osobně účtem u InteraktiveBrokers nedisponuju, a ani nedisponuju tak velkým kapitálem. Také mě spíše zajímalo jak to ve skutečnosti obchoduje, co stojí za tím vším, a tak jsem začal kód a knihy zkoumat. Podařilo se mi tedy převést: – pravidla obchodování klouzavých průměrů jako baseline – zatím jeden trh – implementovat na brokera XTB, u kterého mám účet, a který disponuje také vlastním api, lze najít na http://developers.xstore.pro/documentation/ – úspěšně už několik týdnů automaticky obchoduje i s menší velikostí účtu (10k usd – demo), zvolený trh je forexový pár EurUsd, kde lze být i v hodně malé pozici – beru to jako baseline, na které budu stavit další obchodování
Takto nějak vypadá vývoj zhodnocení v % na backtestu na jednotlivých futures trzích (['ZB', 'ZN', 'ZF', 'ZT', 'ES', 'YM', '6E', 'ZC', 'CC', 'OJ']) dle úplně základních pravidel, které jsem z pysystemstrade získal:
['ZB', 'ZN', 'ZF', 'ZT', 'ES', 'YM', '6E', 'ZC', 'CC', 'OJ']A tohle jsou metriky:
A co s tím dál
- chtěl bych implementovat portfolio – více trhů pro jeden účet
- pokud se osvědčí validační fáze na demu, nasadím na live
- později backtestovat i jiné obchodní systémy, než jsou klouzavé průměry