osobní poznámky, projekty a inspirace
Poměry ztrát a následné dohánění ušlých zisků se chovají jinak, než si náš mozek je schopný připustit. Např. pokud ztratím polovinu účtu jeden rok, druhý rok musím zhodnotit o celý aktuální kapitál. Většina ztrátových obchodníků tenhle fakt podceňuje.
Jde o výpočet aktuální hodnoty vlastní funkce na základě dat z vyššího timeframu pro timframe nižší (ještě neuzavřených svíček na vyšším timeframe). Tzn. mám ticková, 1s nebo 1min. data a chci pro každý záznam vypočítat jaká byla hodnota mého indikátoru (má vlastní funkce) s periodou 5 a z timeframu 30M.
Nedávno jsem narazil na styl analýzy trhu, která mě hodně zaujala. Jde o myšlenky W. D. Ganna, který analyzoval trh v geometrických tvarech, které rozdělují základní ohraničený pohled na graf. Líbí se mi matematický základ těchto myšlenek. Chci je prozkoumat blíže a očekávám, že by to mohlo jít snadno programově analyzovat.
V pandas existuje způsob jak pracovat s datem a celkově kalendářem. Lze např. podle připraveného kalendáře filtrovat data a provádět tzv. analýzu sezónnosti. V tomto článku se zaměřím, jak na získání seznamu státních svátku v US pro dané časové období.
Pro jemnější časování vstupů a výstupů obchodů se používají rychlejší timeframy (<1D – end of day data). Zároveň se analyzuje aktivita trhu v těchto timeframech – volume na jednotlivých cenách a tok objednávek. Problém ale je, že tyto data nejsou většinou zdarma dostupné. Já pro intradenní strategie používám program SierraChart (