osobní poznámky, projekty a inspirace
Poměry ztrát a následné dohánění ušlých zisků se chovají jinak, než si náš mozek je schopný připustit. Např. pokud ztratím polovinu účtu jeden rok, druhý rok musím zhodnotit o celý aktuální kapitál. Většina ztrátových obchodníků tenhle fakt podceňuje.
23 února, 2020
Jde o výpočet aktuální hodnoty vlastní funkce na základě dat z vyššího timeframu pro timframe nižší (ještě neuzavřených svíček na vyšším timeframe). Tzn. mám ticková, 1s nebo 1min. data a chci pro každý záznam vypočítat jaká byla hodnota mého indikátoru (má vlastní funkce) s periodou 5 a z timeframu 30M.
11 ledna, 2020
Jeden z intradenních obchodních setupů, na které čekám pro svůj vstup do trhu, je test úrovní Initial Balance Range. Jde o úrovně na které čeká spousta obchodníků a automatických systémů. Po jejich testu pak vzniká likvidita, která se dá dobře sledovat a využít k obchodům s větším potenciálem zisku k podstoupenému riziku.
15 prosince, 2019
Jak vypadá můj intradenní obchodní systém? Velmi jednoduše, základ jsem si napsal do jednoduchého grafu s bloky. Dávám přednost jednoduchosti před komplikovaností, vše jsem popsal do jednoho menšího grafu.
23 listopadu, 2019
Nejlepší věcí na tradingu je, že samotné obchodování je technicky velmi primitivní. Stačí založit účet u brokera a zjistit, kde je tlačítko nákup a prodej. Tohle se ale zároveň stává nejhorší věcí na tradingu. Existuje totiž nespočet způsobů kdy, kde, jak nakupovat a prodávat. A tak, ve snaze nezmeškat obchod, je velice snadné obchodovat chaoticky …
19 října, 2019
Nedávno jsem narazil na styl analýzy trhu, která mě hodně zaujala. Jde o myšlenky W. D. Ganna, který analyzoval trh v geometrických tvarech, které rozdělují základní ohraničený pohled na graf. Líbí se mi matematický základ těchto myšlenek. Chci je prozkoumat blíže a očekávám, že by to mohlo jít snadno programově analyzovat.
15 září, 2019
Pokračuji v průzkumu obchodovatelných futures trhů. Chtěl jsem najít odpověď na otázku: „Jaký je rozdíl v thick(ZB, ZN) a thin(ES, NQ) markets?“ „Obchodování Thick namísto thin markets“ je myšlenka, která mě při průzkumu obchodních stylů zaujala a chci zjistit proč. S futures trhy jsem začal obchodovat pomocí obchodního systému popsaného v kurzu FIMS A-Z na …
17 srpna, 2019
Docker je sada nástrojů pro kontejnerizaci aplikací. To znamená, že lze aplikaci a její závislosti zabalit do tzv. kontejneru. Tento kontejner pak lze velmi snadno spustit na druhém počítači, aniž bychom museli řešit instalaci operačního systému, závislostí a tak dále. Jednou z takových aplikací je Python, Jupyter a používané závislosti ve scriptech v Jupyter notebooku…
16 července, 2019
Forex (FX) oproti Futures trhu decentralizovaný trh s měnami. Decentralizovaný znamená, že nemá samostatné místo pro operace. Naopak, tradeři a další účastníci trhu provádějí obchody elektronicky na základě dvoustranných smluv OTC (over-the-counter), čili, mimo burzu. A je tak poměrně složité získat data, jaké množství vlastně bylo daný den na dané ceně zobchodováno…
29 června, 2019
Za dobu mého aktivního zkoumání tržních dat postupně zjišťuji, kolik materiálu je na tohle téma napsáno, a kolik je ve skutečnosti použitelného. Bohužel jsem dospěl k názoru, že převážná většina dostupných materiálů je „bullshit“ (dělají jen bordel v hlavě), ať už jsou to různé placené kurzy/webináře nebo články a videa zdarma. Takové materiály mají především …
27 května, 2019