Jak vypadá můj intradenní obchodní systém? Velmi jednoduše, základ jsem si napsal do jednoduchého grafu s bloky. Dávám přednost jednoduchosti před komplikovaností, vše jsem popsal do jednoho menšího grafu.
Je postaven odspodu nahoru – od základů k vyšším patrům. V podstatě jde o komponenty, na které při intradenním obchodování myslím. Systém obsahuje:
- základem je příprava na vybraných trzích, konkrétně ZB, ZN a občas mrknu i na ZF, což jsou futures trhy kopírující americké dluhopisy. Dopředu si připravuji jak, kdy a kde budu hledat vstupní příležitosti.
- poté v průběhu obchodní seance sleduji kontext. Tj. obvykle sleduji komponenty Market Profile, 30M svíčkový graf a 30M Numbers Bary (footprinty), sleduji jejich reakce na připravené S/R úrovně.
- v průběhu seanci se dívám, co je můj dnešní cíl, co v trhu hledám a kolik jsem ochotný dnes riskovat. Tohle je velmi důležité, protože sledování OrderFlow a jednotlivých ticků grafu je velmi zrádné a vede k nahánění ceny.
- předchozím bodem si také připomínám, že hledám své připravené a ověřené setupy (ToD, IBR, Pipe, London Open a VolVAOpen), které chci exekuovat stále dokola. Ať se děje na trhu cokoli, pokud to není v souladu s těmito setupy, tak mě to nezajímá. Prostě to nechávám být.
- následně se přiblíží trh k mému setupu, exekuce vstupů dělám pomocí OrderFlow, které sleduji pomocí nástroje DOM (Depth Of Market).
V podstatě sleduji najednou max. 3 grafy, nejčastěji Market Profile, 30M Numbers Bary a DOM. Nic složitého.
Viděl jsem obchodní strategii jednoho tradera, která obsahovala cca 45 stran. Bylo tam popsáno asi 15 setupů, ke každému setupu popsány jeho nuance na 1-2 A4 strany. Takhle detailní plán velmi dobře vypadá, ale bohužel daný trader podle tohoto plánu nedokázal obchodovat systematicky, a tudíž byl pro něj problém dopracovat se ke stabilním ziskům. Spoustu setupů vedlo k přeobchodování – v každém pohybu viděl příležitost a namísto správného nastavení hlavy, dopisoval nuance do plánu. Takže i když nevstoupil podle plánu, tak si to nedokázal připustit a namísto toho pravidlo do plánu přidal.
Obecně se snažím vybrat jen pár nekorelujících setupů, a při obchodování se zaměřuji na trpělivost, vyčkávání a sledování vývoje ceny. Je to nuda, ale nese to pokrok! A nejlepší situace vznikají, kdy je vývoj trhu takový, že aktivuje více setupů najednou do jednoho směru.
Zdroje
- Ticino trader
- ICT W.E.N.T. Series – Part 2 of 5
- kniha Van K. Tharp, Ph.D.: Super Trader: Make Consistent Profits in Good and Bad Markets
- kniha Joe Ross: Jak vydělávat denním obchodováním na burze
