osobní poznámky, projekty a inspirace
Forex (FX) oproti Futures trhu decentralizovaný trh s měnami. Decentralizovaný znamená, že nemá samostatné místo pro operace. Naopak, tradeři a další účastníci trhu provádějí obchody elektronicky na základě dvoustranných smluv OTC (over-the-counter), čili, mimo burzu. A je tak poměrně složité získat data, jaké množství vlastně bylo daný den na dané ceně zobchodováno…
29 června, 2019
Za dobu mého aktivního zkoumání tržních dat postupně zjišťuji, kolik materiálu je na tohle téma napsáno, a kolik je ve skutečnosti použitelného. Bohužel jsem dospěl k názoru, že převážná většina dostupných materiálů je „bullshit“ (dělají jen bordel v hlavě), ať už jsou to různé placené kurzy/webináře nebo články a videa zdarma. Takové materiály mají především …
27 května, 2019
V pandas existuje způsob jak pracovat s datem a celkově kalendářem. Lze např. podle připraveného kalendáře filtrovat data a provádět tzv. analýzu sezónnosti. V tomto článku se zaměřím, jak na získání seznamu státních svátku v US pro dané časové období.
28 dubna, 2019
Pro jemnější časování vstupů a výstupů obchodů se používají rychlejší timeframy (<1D – end of day data). Zároveň se analyzuje aktivita trhu v těchto timeframech – volume na jednotlivých cenách a tok objednávek. Problém ale je, že tyto data nejsou většinou zdarma dostupné. Já pro intradenní strategie používám program SierraChart (), který představuje moji obchodní …
30 března, 2019
Klouzavé průměry a jejich užití při analýze finančních dat je úplný základ pro všechny, kdo se o finanční data zajímají. Málo kdo ale ví, že se podobné principy využívají i v umělé intelgineci. Pro svoji jednoduchost je EWMA (Exponentialy Weighted Moving Average – exponenciálně vážený klouzavý průměr) velmi oblíbený nástroj pro agregaci dat, které nepřetržitě …
17 února, 2019
Uplynulý rok 2018 byl plný pokusů, pádů a sbírání cenných zkušeností. Byl to začátek systematického postupu a přípravy základů mého investičního portfolia. Rád bych na tyto základy navázal v následujícím roce. S tím se pojí i investovaný čas do vzdělání v oblasti programování, statistiky, analýzy a zpracování dat, které jsem ve velké míře již uplatnil …
13 ledna, 2019
Jde o příklad, jak hledat vztah konkrétní podmínky na výsledek. V následujícím článku popisuji, jaký má vliv volatilní úsečka, popsaná v předchozím článku, na následující cenovou úsečku. Zároveň se budu snažit odpovědět na následující otázky: Má cenu po volatilní úsečce nakupovat nebo prodávat? Jaká je pravděpodobnost, že následující úsečka po volatilním pohybu bude pokračovat v …
30 prosince, 2018
Volatilní pohyb je jedna z možností, jak sledovat a analyzovat tržní pohyby, které jsou založeny na emocích. Pokud se cena určité komodity rychle mění, vyvolává to v obchodnících silné emoce. Pokud např. cena nemovitostí během roku vzroste o 100% a má tendenci dále růst, všimnou si toho všichni a ti, co by s koupí nemovitosti …
10 listopadu, 2018
Denní SL je typ časového Stop-Lossu. Je to předem určená hodnota, kterou když trader dosáhne, musí bezpodmíněčně ukončit daný den obchodování (např. -200 USD). Jedná se o docela častou radu jak omezit riziko v nejvíce ztrácejícíh dnech. Podle mě je ale tohle většinou nesprávně pochopeno. Jak mi pochopení tohoto pravidla pomohlo při obchodování?
30 září, 2018
Než jsem opravdu zjistil, jak se v tradingu hodnotí peníze, byl jsem dosti najivní v očekáváních. Říkal jsem si, že do 5 let můžu zhodnotit kapitál tak, aby mě trading další rok stačil uživit. Prošlo pár let studia a pořád nic. Později jsem se začal ptát, proč to nefunguje? Proč se můj kapitál nezvyšuje rychleji? …
9 září, 2018