Forex (FX) oproti Futures trhu decentralizovaný trh s měnami. Decentralizovaný znamená, že nemá samostatné místo pro operace. Naopak, tradeři a další účastníci trhu provádějí obchody elektronicky na základě dvoustranných smluv OTC (over-the-counter), čili, mimo burzu. A je tak poměrně složité získat data, jaké množství vlastně bylo daný den na dané ceně zobchodováno…
- Má cenu po volatilní úsečce nakupovat nebo prodávat?
- Jaká je pravděpodobnost, že následující úsečka po volatilním pohybu bude pokračovat v pohybu, nebo se vrátí?
- Kam umístit target?
Analýza dat, Dlouhodobá strategie, Krátkodobá strategie, Mindset, Psychologie, Střednědobá strategie, Trading
Na co se zaměřit při analýze finančních trhů?
27 května, 2019Za dobu mého aktivního zkoumání tržních dat postupně zjišťuji, kolik materiálu je na tohle téma napsáno, a kolik je ve skutečnosti použitelného. Bohužel jsem dospěl k názoru, že převážná většina dostupných materiálů je „bullshit“ (dělají jen bordel v hlavě), ať už jsou to různé placené kurzy/webináře nebo články a videa zdarma. Takové materiály mají především jeden hlavní cíl, a to je buď získat peníze z lidí, co si výuku zakoupí, nebo nalákat lidi k obchodování pomocí nástrojů a platformy ukazovaných ve výuce bez ohledu na to, zda daný člověk o trzích něco ví, nebo ne. Autoři totiž někde musí brát peníze na své dovolené a pěkné fotky z luxusních resortů. Co tedy dává smysl a posunulo mě vpřed? Následující seznam jsou myšlenky a body, které by měli tradeři prozkoumat předtím, než se vrhnou do trhů s reálnými penězi:
Analýza dat, Programování
Jak získat datum státních svátku v daném období pro analýzu v Pandas?
28 dubna, 2019V pandas existuje způsob jak pracovat s datem a celkově kalendářem. Lze např. podle připraveného kalendáře filtrovat data a provádět tzv. analýzu sezónnosti. V tomto článku se zaměřím, jak na získání seznamu státních svátku v US pro dané časové období.
Pro jemnější časování vstupů a výstupů obchodů se používají rychlejší timeframy (<1D – end of day data). Zároveň se analyzuje aktivita trhu v těchto timeframech – volume na jednotlivých cenách a tok objednávek. Problém ale je, že tyto data nejsou většinou zdarma dostupné. Já pro intradenní strategie používám program SierraChart (
Analýza dat, Programování, Trading
EWMA – klouzavý průměr s jednoduchým, nenáročným výpočtem
17 února, 2019Klouzavé průměry a jejich užití při analýze finančních dat je úplný základ pro všechny, kdo se o finanční data zajímají. Málo kdo ale ví, že se podobné principy využívají i v umělé intelgineci. Pro svoji jednoduchost je EWMA (Exponentialy Weighted Moving Average – exponenciálně vážený klouzavý průměr) velmi oblíbený nástroj pro agregaci dat, které nepřetržitě přichází v čase. V porovnání s SMA (Simple Moving Average – jednoduchý klouzavý průměr) se dokáže rychleji přizpůsobit aktuálním hodnotám. V tomhle článku se zaměřím na jeho výpočet.
Dlouhodobá strategie, Krátkodobá strategie, Portfolio, Programování, Střednědobá strategie, Trading
Souhrn 2018 a zaměření pro rok 2019
13 ledna, 2019Uplynulý rok 2018
byl plný pokusů, pádů a sbírání cenných zkušeností. Byl to začátek systematického postupu a přípravy základů mého investičního portfolia. Rád bych na tyto základy navázal v následujícím roce. S tím se pojí i investovaný čas do vzdělání v oblasti programování, statistiky, analýzy a zpracování dat, které jsem ve velké míře již uplatnil na aktuální pracovní pozici (v sekci projekty se o některých hotových projektech zmiňuji), byly to velmi cenné nabyté zkušenosti.
Jde o příklad, jak hledat vztah konkrétní podmínky na výsledek. V následujícím článku popisuji, jaký má vliv volatilní úsečka, popsaná v předchozím článku, na následující cenovou úsečku. Zároveň se budu snažit odpovědět na následující otázky:
Volatilní pohyb je jedna z možností, jak sledovat a analyzovat tržní pohyby, které jsou založeny na emocích. Pokud se cena určité komodity rychle mění, vyvolává to v obchodnících silné emoce. Pokud např. cena nemovitostí během roku vzroste o 100% a má tendenci dále růst, všimnou si toho všichni a ti, co by s koupí nemovitosti otálely, si velmi rychle uspíší ji koupit za aktuální cenu, protože když budou čekat, mohla by cena být někde opravdu vysoko a oni by si už nemohli dovolit nemovitost koupit. A čím rychleji cena stoupá, tím více lidí se nákup snaží uspíšit. Otázka zní:
„Je dobré nakupovat s nimi, nebo je lepší jim danou věc prodat“?
Krátkodobá strategie, Psychologie, Trading
Co znamená maximální denní limit risku na den v intradenním obchodování?
30 září, 2018Denní SL je typ časového Stop-Lossu. Je to předem určená hodnota, kterou když trader dosáhne, musí bezpodmíněčně ukončit daný den obchodování (např. -200 USD). Jedná se o docela častou radu jak omezit riziko v nejvíce ztrácejícíh dnech. Podle mě je ale tohle většinou nesprávně pochopeno. Jak mi pochopení tohoto pravidla pomohlo při obchodování?
Dlouhodobá strategie, Portfolio, Psychologie, Střednědobá strategie, Trading
Benchmark SPY aneb jak v tradingu nastavit reálná očekávání?
9 září, 2018Než jsem opravdu zjistil, jak se v tradingu hodnotí peníze, byl jsem dosti najivní v očekáváních. Říkal jsem si, že do 5 let můžu zhodnotit kapitál tak, aby mě trading další rok stačil uživit. Prošlo pár let studia a pořád nic. Později jsem se začal ptát, proč to nefunguje? Proč se můj kapitál nezvyšuje rychleji? A tak jsem se snažil obchodovat častěji, čímž mi narůstaly náklady a poplatky, a naopak jsem se dostával do záporného zhodnocení.