osobní poznámky, projekty a inspirace
Jeden z intradenních obchodních setupů, na které čekám pro svůj vstup do trhu, je test úrovní Initial Balance Range. Jde o úrovně na které čeká spousta obchodníků a automatických systémů. Po jejich testu pak vzniká likvidita, která se dá dobře sledovat a využít k obchodům s větším potenciálem zisku k podstoupenému riziku.
Pokračuji v průzkumu obchodovatelných futures trhů. Chtěl jsem najít odpověď na otázku: „Jaký je rozdíl v thick(ZB, ZN) a thin(ES, NQ) markets?“ „Obchodování Thick namísto thin markets“ je myšlenka, která mě při průzkumu obchodních stylů zaujala a chci zjistit proč. S futures trhy jsem začal obchodovat pomocí obchodního systému popsaného v kurzu FIMS A-Z na financnik.cz, který popisoval obchodování futures trhu NQ. Často se mi ale stávalo, že trh byl velmi špatně sledovatelný – velmi volatilní. Jednotlivé svíčky grafu mi skákaly rychle a často mimo oblast zobrazeného grafu, že jsem měl velký problém jej sledovat a natož dobře exekuovat podle připravených pravidel.
Forex (FX) oproti Futures trhu decentralizovaný trh s měnami. Decentralizovaný znamená, že nemá samostatné místo pro operace. Naopak, tradeři a další účastníci trhu provádějí obchody elektronicky na základě dvoustranných smluv OTC (over-the-counter), čili, mimo burzu. A je tak poměrně složité získat data, jaké množství vlastně bylo daný den na dané ceně zobchodováno…
Pro jemnější časování vstupů a výstupů obchodů se používají rychlejší timeframy (<1D – end of day data). Zároveň se analyzuje aktivita trhu v těchto timeframech – volume na jednotlivých cenách a tok objednávek. Problém ale je, že tyto data nejsou většinou zdarma dostupné. Já pro intradenní strategie používám program SierraChart (